Market & Liquidity Risk Manager

Som Market & Liquidity Risk Manager blir du en del av tio specialister inom bland annat värdering, marknadsrisk, motpartsrisk och marknadsdata.

Du får en kvalificerad roll med fokus på värdering, marknads- och likviditetsrisk samt riskmodellering. Värderingsmiljön omfattar flera tillgångsklasser, inklusive komplexa strukturerade produkter och modeller för räntekurvor.

Rollen innebär ett nära samarbete med både specialistkollegor och affärsverksamheten. Du kommer att kombinera djup analytisk kompetens med programmering, automatisering och digitalisering för att utveckla och effektivisera modeller, analyser och arbetssätt.

Här får du möjlighet att påverka, utmana befintliga lösningar och bidra med nya idéer i en miljö där kvantitativ analys möter affär och teknik.

Vi söker dig som har:

• Magisterexamen inom exempelvis matematisk statistik, fysik, finansmatematik, systemvetenskap eller datalogi.

• Cirka 3–7 års relevant arbetslivserfarenhet.

• Erfarenhet av ränteprodukter och riskmodellering.

• God förståelse för finansiella instrument, kontrakt och värdering.

• Erfarenhet av programmering och utveckling i exempelvis Python, C# eller motsvarande objektorienterat språk.

• Erfarenhet av Numerix är meriterande.