Contrôleur en modélisation risque de marché en assurance H/F

Type de recrutement : ‎ 

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Domaine de compétences :

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Ville :

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Département :

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Description du poste:

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Au sein de la Cellule Modèles internes, équipe spécialisée dans le contrôle sur place des organismes d’assurance, vous participerez au développement d’un outil de calcul et d’analyse du SCR Marché (capital de solvabilité requis) destiné à l’évaluation des risques financiers dans le cadre prudentiel Solvabilité II.

À ce titre, vous serez amené(e) à :

• contribuer à la conception et au développement d’un outil de calcul du SCR Marché intégrant les principaux facteurs de risque (taux, actions, spread, change, immobilier, concentration) ;
• analyser les méthodologies de calcul utilisées par les organismes d’assurance dans leurs modèles internes ;
• participer à la validation des hypothèses et des méthodes de modélisation retenues ;
• réaliser des simulations et des études de sensibilité afin d’évaluer l’impact de différents scénarios de marché ;
• exploiter des données financières et prudentielles pour alimenter les calculs et produire des analyses quantitatives.

Les dates de début et de fin de stage sont indicatives et pourront d'adapter à votre formation.

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Profil recherché:

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Formation recherchée : Grande école d’ingénieurs, ou Master 2 en mathématiques appliquées, actuariat, finance quantitative ou gestion des risques.

Compétences :

• solides connaissances en probabilités, statistiques et modélisation des risques ;
• connaissances de la réglementation Solvabilité II appréciées ;
• maîtrise de Python, R ou VBA ;
• intérêt pour les risques financiers et les modèles internes ;
• bon niveau d’anglais (B2 minimum) ;
• bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.

Qualités :

• rigueur et esprit analytique ;
• curiosité intellectuelle ;
• autonomie et capacité d’initiative ;
• goût pour les problématiques quantitatives complexes ;
• aptitude au travail en équipe et à la conduite de projets.

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La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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