Stage Chargé(e) d'études actuarielles

Description de la mission

Au sein de la Direction des Risques Opérationnels et Contrôle Permanent de Groupama Assurances Mutuelles, vous intégrerez l'équipe Validation du Modèle Interne. Cette équipe joue un rôle clé dans la fiabilité des modèles utilisés pour le calcul du capital réglementaire dans le cadre de Solvabilité 2 (Pilier 1).

Accompagné(e) par votre tuteur, vous participerez aux travaux de validation des modules du modèle interne, en particulier sur les risques de souscription en assurance non-vie (risques de primes et de réserves) pour le périmètre Groupe et Solo.

Vos principales activités seront :

-Contrôler la qualité des données utilisées dans les modèles.
-Valider les hypothèses retenues pour les calculs.
-Réaliser des rejeux indépendants pour vérifier la robustesse des résultats.
-Contribuer au développement de modèles alternatifs pour challenger les approches existantes.

Ces missions s'inscrivent dans le cadre des revues menées par l'équipe de validation afin de garantir la conformité et la fiabilité du modèle interne

Profil

• Étudiant(e) en Master (actuariat, statistiques, mathématiques appliquées, finance quantitative ou équivalent).
• Bonnes connaissances en modélisation des risques et en Solvabilité 2.
• Maîtrise des outils bureautiques et idéalement des langages de programmation (R, Python).
• Rigueur, esprit d'analyse et capacité à travailler en équipe.