Stage Quantitative Risk Analyst H/F

About Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Managers France is the asset management entity of Swiss Life Asset Managers in France. The company has 280 employees and EUR 56.7 billion in assets under management(1). Swiss Life Asset Managers France draws on experienced teams, savoir-faire, long-term commitment to sustainable investment and proven expertise to offer a comprehensive range of investment and savings solutions in securities, real estate and infrastructure for the Swiss Life Group and third-party clients.

(1) Swiss Life Asset Managers data as of 30/06/2022

Self-determined Life

Swiss Life enables people to lead a self-determined life and look to the future with confidence. Swiss Life Asset Managers pursues the same goal: We think long-term and act responsibly. We use our knowledge and experience to develop future-oriented investment solutions. This is how we support our customers in achieving their long-term investment objectives, which in turn also take account of their client’s needs so they can plan their financial future in a self-determined manner.

Au sein de la Direction Securities, vous intégrerez l'équipe Support Securities, Pôle ALM et Investment Risk. Vous contribuerez à un projet stratégique d'automatisation et de modernisation des outils d'analyse et de reporting des risques des portefeuilles de fonds propres de l'assureur.
L'équipe mène une transformation digitale pour automatiser et fiabiliser les processus d'analyse des risques : migration progressive des outils existants vers Python, développement de tableaux de bord interactifs (web-apps) et déploiement sur une infrastructure cloud innovante pour rendre accessible ces outils avec l'ensemble des parties prenantes.
 

Vos missions principales :
•    Analyse métier : Comprendre les objectifs des reportings et outils existants, identifier les besoins utilisateurs et contribuer à la rédaction des cahiers des charges ;
•    Développement Python : Implémenter en équipe les outils de reporting et d'analyse sous Python (pandas, numpy, dash, etc.) et avec les librairies internes développées ;
•    Optimisation et cloud : Analyser et optimiser le code, conteneuriser les applications et automatiser leur déploiement sur l'infrastructure cloud ;
•    Tableaux de bord interactifs : Créer des dashboards interactifs pour faciliter la prise de décision ;
•    Collaboration : Utiliser Git/Bitbucket pour collaborer efficacement au sein d'une équipe de développement.

Votre profil
Compétences requises :
•    Compréhension des marchés financiers, produits d'investissement et risques de marchés (taux, actions, change, crédit, contrepartie, liquidité) ;
•    Compréhension des problématiques ALM et de solvabilité ;
•    Maîtrise des librairies usuelles Python (pandas, numpy) et des concepts de programmation (orientée objet et fonctionnelle) ;
•    Bonne connaissance des outils de versioning (Git, Github/Bitbucket) ;
•    Anglais courant (interactions régulières avec le Groupe) ;
•    Autonomie, curiosité, esprit d'équipe, rigueur ;
•    Des expériences avec Dash (librairie python) et les technologies cloud (Docker, Azure, …) seraient appréciées.

Formation :
•    Bac+5 en cours : École d'Ingénieur (maths appliquées, informatique, finance quantitative) ou Master équivalent (Finance de Marché, Ingénierie Financière, Data Science appliquée à la Finance)
•    Expérience obligatoire en analyse de données et programmation (stage ou projet significatif)