Counterparty Credit Risk Methodology Strat (f/m/x)

You will be joining Group Strategic Analytics (Strats), which combines expertise in quantitative analytics, modelling, pricing and risk management with deep understanding of system architecture and programming.

Within GSA, the Counterparty Credit Risk Methodology team is responsible for Deutsche Bank’s derivatives exposure engine to simulate exposure profiles for derivatives and securities financing transactions by applying regulatory approved simulation models. The simulated time profiles are the basis to calculate exposure metrics such as EPE (Expected Positive Exposure), PFE (Potential Future Exposure) and AEE (Average Expected Exposure) entering the Economic and Regulatory capital calculations for Counterparty Credit Risk.  The team also works closely with Market Risk Management on Basel III projects such as FRTB CVA (Credit Valuation Adjustment) and Prudential Valuation adjustment on XVA.

 

Your key responsibilities

• Contribute to the methodology development focussing on exposure pricing and path generation in the Counterparty Credit Risk internal model.

• Develop, support and enhance Backtesting, Risk‑Not‑Covered in IMM (RNIEE) and other tools to monitor the performance of the Counterparty Credit Risk models..

• Design, build, and maintain analytical tools and scripts, ensuring all code/documentation is maintained within the Kannon repository and compliant with internal governance.

• Support efforts around internal and external audit response including addressing queries and producing ad hoc analysis.

• Drive the timely closure of assigned regulatory/audit/validation findings.

• Provide expertise/support to our main stakeholder in Credit Risk Management, Front Office, Finance and Technology.

• Drive the preparation of business specifications, code prototypes, and implement code directly when required.

Your skills and experience

• Graduate degree (PhD or MSc) in a quantitative discipline

• Demonstrable relevant industry experience in a similar role. 

• Excellent communication and interpersonal skills, as projects can require interaction and synchronisation with other teams.

• Ability to solve problems independently and make decisions.    

• Good background in financial mathematics, stochastic calculus, and familiarity with a mainstream programming language preferably Python. 

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Nana Darko gerne zur Verfügung.

Kontakt Nana Darko: +49 (0)175 - 6705312

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.