Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

• Desarrollo, validación o auditoría de:




• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.


• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.


• Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.


• Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).


• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).


• Modelos de riesgo climático (ESG).




• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.


• Desarrollo de modelos de pricing.


• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.


• Nueva definición de Default (NDoD).


• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).


• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.


• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.


• Desarrollo de modelos de scoring o rating

Requisitos para la posición:

• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.


• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).


• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).


• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.


• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.


• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.


• Seguro de Vida y Accidentes.


•  Oficina Bankinter con condiciones especiales.


•  Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

 Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.


• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.


• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.


• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.


• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

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