Senior Market Risk Quant Fixed Income & Pricing Models,

Winning es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, reclutamiento e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico a la resolución de problemas complejos de gestión hasta la  transformación digital y tecnológica de las organizaciones.  Si quieres saber más sobre nosotros, visita nuestra web https://www.winning-consulting.com
 

Desde Winning buscamos un Senior Market Risk Quant con experiencia en Renta Fija y Pricing Models

¿Eres experto/a en modelos de riesgo para productos de renta fija y te apasiona la innovación cuantitativa? En Winning Consulting estamos en la búsqueda de un perfil altamente especializado en pricing y modelización de riesgo, con enfoque en leveraged loans y productos de renta fija, para incorporarse a un proyecto desafiante dentro del sector financiero internacional.

Entre las funciones que llevará a cabo esta posición se encuentran:

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de trading, especialmente con enfoque en leveraged loans.

• Aplicar técnicas avanzadas de calibración y modelización, incluyendo modelos de interés de un factor como el Hull-White.

• Diseñar y validar marcos de atribución de resultados (PnL)

• Realizar análisis de sensibilidad, backtesting y validación conforme a estándares regulatorios como SR 11-7 y metodologías de Value at Risk (VaR) por simulación histórica.

• Documentar de forma exhaustiva el desarrollo de modelos y las guías de implementación asociadas.

• Colaborar con equipos multidisciplinares en un entorno exigente, dinámico y orientado a resultados.

Buscamos un perfil con al menos siete años de experiencia en el desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado dentro del ámbito financiero.

Es imprescindible contar con conocimientos avanzados en programación en Python y experiencia práctica en pruebas de modelos financieros

Se valorará experiencia con sistemas de modelización como Numerix u otras plataformas similares.

El perfil ideal debe tener un conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado, atribución de PnL, y estándares regulatorios. Se requiere un nivel alto en herramientas de Office, especialmente Excel, Word y PowerPoint. También es fundamental contar con excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como orales, así como capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y orientación a resultados. La formación requerida incluye un máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Informática o disciplinas afines.